Mehrere Zeitrahmen - Bruce Babcock

Mehrere Zeitrahmen Bruce Babcock | Trading-Strategie (Entry) I. Trading-Strategie Hersteller: Bruce Babcock (Conquistador Trading System), Nelson F. Freeburg. Quelle: Freeburg, N. F. (Dezember 1994). Formula Forschung, quantitative Behandlung der Finanzmärkte. Memphis, TN: Formula Research, Inc. Konzept: Trendfolgestrategie, die auf mehreren Zeitrahmen. Forschungsziel: (1) Strategie-Performance mit der Zeit tritt nur; (2) Benchmarking gegen alternative Eingabemethoden. Technische Daten: Tabelle 1. Ergebnisse: Abbildung 1-2. Handels Setup: Wir sind an drei verschiedenen Zeithorizonte suchen. Lange Trades: (a) Die heutige nahe über der 10-Tage gleitenden Durchschnitt (MA) der Nähe, und (b) Die heutige 10-Tage-MA liegt über dem 10-Tage-MA 10 Tagen, und (c) Todays Nähe ist oben vor die nahe 40 Tage. Short Trades: (a) Die heutige nahe unterhalb der 10-Tage-MA der Nähe, und (b) Die heutige 10-Tage-MA liegt unter dem 10-Tage-MA 10 Tagen, und (c) Todays nahe unterhalb der engen 40 Vor Tagen. Portfolio: 42 Futures-Märkten aus vier Hauptmarktsektoren (Rohstoffe, Währungen, Zinssätze und Aktienindizes). Daten: 33 Jahre seit 1980 Testing Plattform: MATLAB®. ICH ICH. Empfindlichkeitstest Lange Trades: 1. Schließen [i] & gt; MA [i], und IV. Rating: Mehrere Zeitrahmen B. Babcock | Trading-Strategie